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【2017/12/15 06:00 】 |

移動平均乖離率を売りから分析してみる
さて、先週はちょこっとシステムを改良して、「移動平均乖離率」を指標に「売り」から入ったらどうなるか分析してみました。

1週間、VAIOを酷使して分析したのは45パターン。
1983年から2007年の東証1部データを使用しています。
1銘柄1約定あたりの資金は30万円以内で計算しています。

買ってるときにこんだけ損してるんだから、売りから入ったら儲かってしょうがないだろうと思ってたら意外な結果が!!

45パターンのほとんどがボロ負けです。。。
たとえば1番勝率が悪かったのが、5日乖離率-10%以下かつ25日乖離率-25%以下のときに売り、5%利益が乗ったら買戻し、もしくは40営業日後に買戻し、でシミュレーションしたところ、勝率54.71%。
1983年から2777回の約定をして、7600万円の損失をだしました。。。

まぁたとえばこんな時に「売り」で入るようなルールなんで、そりゃ悪かろうと。
WS000087.JPG








逆に、良かったルールは、勝率87.2%!!
しかし1983年から401回しか取引するチャンスがなく、250万円しか儲かりません。
これじゃあんまり実用的ではないなぁ。


結果として、大きな期待を持って乖離率&「売りから入る」で分析したのですが、乖離率を指標にして売りから入ると、大きな損失をかぶるときが多いってことがよく分かりました。

「売り」から入ると損失は無限大の可能性があるので、なるべく短い期間で売買したかったのですが、保有期間20営業日くらいではまったく利益がでず、40営業日でようやく何パターンか勝てるルールがあったくらいでした。

しかも毎年必ず黒字ではなく、年によっては赤字になっているので、あまり使いたくない結果でした。

さて、早くボリンジャーバンドで分析を開始したいのですが、まだ開発していません。
土日もなかなかパソコンの前に座れなくて。。

でも早めに着手します!

 


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【2007/08/05 00:33 】 | シストレ準備 | comment(0) | trackback(0)

1週間の分析結果は
さて、先週の更新から自宅のVAIOを酷使して1983年から2007年までのデータを分析してました。
VAIOが1週間ずっと動いていたので、いつ壊れるかドキドキしましたが(^^;

さて、2つの移動平均乖離率の組み合わせを60パターン用意してシミュレーションした結果は!!


さすが、本まで出版しているだけあって斉藤氏が使用しているルールは非常に良い成績をあげています。
勝率だけで言えば、斉藤式を上回る勝率を出すルールもありました。
なんと88.3%の勝率!
しかし斉藤式よりも1回あたりの利益額が小さいので、総利益額が斉藤式を上回ることができず。


60パターンの傾向を読み解くと、
乖離率を下げれば下げるほど取引回数は減少する。
売却利益率を下げるほど、損切り日数を延ばすほど、勝率は上がる。

まぁ今まで気づかなかったわけですが、当たり前の結果ですよね。
乖離率が75%を切るような極端な相場は多くないから取引回数は減少するし、
買値より1%でも上がれば売るルールだったら簡単に満たせるから勝率は上がるし、同じく、損切り日数(強制決済する保有日数)を延ばせば目標売値に達する可能性は高くなるから勝率も上がるし。

ということで、斉藤式のルールは、「かなり低い乖離率」を設定しトレード回数を少なく抑え、「長めの保有日数」を設定し勝率を高めながら、「高めの利益率」を達成できる優れたルールでした。
トレード回数が少ないってのは重要で、資金量が少ない一般投資家だと1年で2000回も売買するルールは使用できないですからね。。
20回から100回の少ないトレード回数でも、2000回の売買に負けない利益額を出すルールというのはなかなか存在しないので、斉藤式ルールは非常にいい点をついているんだなと。

さて、今後も違ったルールを分析していきます!
とりあえず来週からは同じく乖離率を使って、「売り」で入ったらどうなるかを検証します。
そのうちボリンジャーバンドとかMACDとかに広げて行きたいと思います。

しかし実トレードをしないのも寂しいので、来週からは早速今回の分析結果を使ってトレードを再開します!
斉藤式もいいのですが、保有期間が長いのが精神的に疲れるので、1ヶ月の保有期間でも利益を出せる秘密のルールでやってみようと思います!(^^;

秘密と言っても、斉藤式ルールと大して変わりはないですが。。

では乞うご期待!

 


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【2007/07/22 01:46 】 | シストレ準備 | comment(1) | trackback(0)

シストレ検証中1
先日からシストレの検証を続けてます。

これまでシステムが出してくる買いサインにしたがって取引してましたが、あまりにも計算値と実際の結果が違うので、3ヶ月程度は仮想取引で検証してみようと思ってます。

さて、その途中経過ですが、
5週間経過して、

買い銘柄数:78
利確銘柄数:21

買いポジション:6,553,110円
確定利益金額 :  226,740円


う~ん、こう書くと利益が出てるように見えますが、
利確した銘柄以外は全部含み損ですからね。
つまり57銘柄がそれぞれ含み損を出してるんだから、なるほどどおりで実取引でポジションが極端に悪化してるわけだ。。

さて、この各銘柄が売りサインで利確となるか、保有期限が過ぎて損切りになるか、いまのポジションの最終結果がでるのはあと2ヶ月くらい!?
長いなぁ。。


ほかのブログでも書いている人がいたけど、いま参考にしている本の手法って途中の下げがキツイんですね。
保有期間も長いし、、懐を深くして、リバウンドを待つという戦法。

もう少し短期でまわすようなのでやりたいなぁ~
まぁまずはこの戦法でどうなるか、きちっと検証してみますか!

では、また後日(^^

 


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【2007/05/20 23:38 】 | シストレ準備 | comment(0) | trackback(0)

改めて分析してみました
人真似シストレ、なかなか結果がでないので改めて分析してみました。

分析の元ネタはこちら。
「株 勝率80%の逆張りシステムトレード術」



取引ルールは簡単。
・5日移動平均乖離率と25日移動平均乖離率を使用
・上記2つの乖離率がある水準を満たしているときに、翌朝成行きで買う。
・買った銘柄は60営業日保有。
・保有期間中に買値よりも、ある%上昇したら翌朝成行きで売却。
⇒ルールの詳細は本でご確認ください。




取引ルールは以上のとおりだけど、今度はそれが本に書いてあるとおりに機能しているのかをどうやって分析するか。

・まず必要なのが、全銘柄の毎日の初値と終値を20年分
・それを上記のルールに従って、自動で分析してくれるプログラム

ということで、2週間ほどかけてプログラムを作成しました。




参考にした本はこちら。
「自動売買ロボット作成マニュアル」



この本ではエクセルにYahooから株価データをダウンロードして、加工する方法が書かれています。
でも1銘柄ずつしか分析できない作りになっていて、何千銘柄も分析するには使いにくいので、頑張って改造して一括で分析できるように手を加えました。

分析画面はこんな感じ。
WS000079.JPG








ということで、以下の内容を分析してみました。
市場:東証1部、東証2部、マザーズ、ジャスダック、ヘラクレス
期間:1983年~2006年


その結果!









確かに勝率はほぼ80%!

しかし、これまでの自分の人真似シストレ経験から、そんなに勝ってるか疑問が??

もしかしたら10回中8回は勝ってるけど、2回の負けに大きな損失が発生しているのではと思い、利益率も計算!


・・・、、利益率、、


ちゃんとそれなりに出ています。。。
(それなりとは、1銘柄あたり2桁くらいの%)



じゃあなんでだ!??

ということで、これからは毎日スクリーニングして、上記のルールにしたがって取引したらどうなるかを追跡します!!
(更新はある程度まとめてになると思います)


もちろん全部買えるわけではないので、仮想取引(シミュレーション)になるけれど。

それを自分の取引にいかせれば☆ヽ(▽⌒*)


では頑張りましょ~!

 

人真似シストレ運用残高【1,245,018】円


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【2007/04/15 13:30 】 | シストレ準備 | comment(2) | trackback(1)

より快適な人真似シストレに!

こんにちは!
人真似シストレを開始して2ヵ月半ほど過ぎました。
現在は、、2ヶ月で稼いだ金額をあっさり上回る含み損に苦しめられています。

でもこのサイトは、「人真似でシステムトレードをしたらどうなるか」を検証するサイトなのでめげずに淡々と継続していきます(^^

IPOとか裁量取引とかは、結果が分かりづらくなるので極力控えていこうかと(^^;


さてさて、今週はスクリーニング機能を求めてマネックス証券で口座を開きました♪
(2006/10/29の日記参照http://systemtrade.blog.shinobi.jp/Entry/17/

驚愕!

いままで毎日コツコツと行っていたスクリーニング作業(15分程度)が、10秒で終わるじゃないですか!!!

人真似シストレで必要な2つの指標を組み合わせてスクリーニングできるのは、数あるオンライン証券会社でもそんなに多くはないので、「無料」で口座開設&スクリーニングができるマネックス証券に感謝!

テキストでダウンロードしていた株価情報は正確性がイマイチでしたが、さすがは証券会社の提供しているツールだけあってバッチリでした♪
これで取引のチャンスも増大です(^^)/


参考までにスクリーニング画面を添付。

WS000022.JPG WS000021.JPG WS000020.JPG

【2006/11/18 12:04 】 | シストレ準備 | comment(3) | trackback(0)

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