人真似シストレ報告＆公開ブログ

経過を更新しときます

さて、先月から更新していませんでしたが、
なぜなら5月にサインがまったく出なかったからです。

このまま出ないのかなぁ～と思ってたら、先週からボチボチと出てきたので
その取引経過を記録しておきます。

8882 ゼファー　　　　　　　　　　　-1800円
8868 アーバンコーポレーション     -2200円
8882 ゼファー                    3000円
8868 アーバンコーポレーション      2000円
8913 ゼクス                      1900円
8584 ジャックス                  -8000円
9449 GMOインターナショナル        -2000円
8423 フィデック　　　　　　　　　　-3200円
8934 サンフロンティア不動産       -4400円

　　　　　　　　　　　　　　合計   －14700円

まぁ特に勝ちもなく、負けもなく平凡な感じですね。
来週からはもっと動きそうな予感がしてますが、どうでしょうね～

なかなか新しいシストレネタを検証する暇がとれなくて残念です。
しばらくは今の手法で株取引だけ続けますね。

新ルールでの取引結果報告

前回の記事で斉藤式から脱却して新しいルールで取引すると宣言してました。
1ヶ月ほど取引して結果が少し出てきましたのでご報告です。

ルール変更点

【変更前】
・購入価格からN％上昇したら、翌日朝に成行き売り。
・いくら損をしていても購入日からN日まで売らない。N日後の朝に成行き売り。

【変更後】
（利益確定の変更で利益を伸ばす）
　購入価格からN％上昇したら、そこからｘ％低い価格でSTOP設定。
　さらに上昇したらそれに合わせてSTOP価格も上げる。
（STOPの導入で損失を限定）
　購入価格からnATR(ATR：真の値幅の移動平均)低い場所にSTOP設定。

前回更新後の取引結果

7463　アドヴァン　　　　　　　　　　-1700円
8882　ゼファー　　　　　　　　　　　-1700円
3349　コスモス薬品　　　　　　　　　-3300円
8874　ジョイントコーポレーション　　-1200円
8902　パシフィックマネジメント　　　 3500円
8913　ゼクス　　　　　　　　　　　　 650円
8918　ランド　　　　　　　　　　　　 4200円
8918　ランド　　　　　　　　　　　　-2300円
3360　グリーンホスピタルサプライ　　 3500円
6798　SMK　　　　　　　　　　　　　 43000円

合計　 44650円

という結果になりました。

前回の記事と比べると分かりますが、マイナスになった取引でも
マイナス幅が小さくなったのが大きな違いです。
STOPを導入してるから今までみたいにいくら損するか分からないことが
なくなって心理的にもラクになりました。

あとはN％ですぐに利益確定しないで、トレーリングストップに
引っかかるまで保持することにしたのでSMKのように利益が
伸びてくれた銘柄もありました。
これも嬉しい結果ですね。

ということで、今後はこのルールで続けていきたいと思います！！

最近は暴落が発生してくれないので、現在の保有株はありません。
早く買いたいなぁ～

では

ひと段落

さてご無沙汰しています。
1ヶ月更新せずにいてしまいました。
他の逆張りシステムトレード系のブログも日々拝見していますが、そちらも更新間隔が長くなってますね。
やはり良くない相場状況だと書く意欲も低下でしょうか（＾＾；

人真似シストレ、今までは斉藤氏が雑誌や書籍で説明している俗に言う「斉藤式」をベースに実施してきました。
しかし自分なりにシストレの書籍を読み深めていくうちに、どうしても損切りラインを置きたくなりました。
斉藤式はX日経過で強制決済というルールはあるのですが、いくらまで下落したら損切りといったルールは無いのです。（斉藤氏の書籍を読む限り）

斉藤式でのシミュレーション結果は勝率は高いし、最終的に得られる利益も大きいのですが、それはあくまで”各銘柄に対してサインが出たら買い付ける金があること”が前提になってます。
なので、例え１つの銘柄で大きな損失をだしてもシミュレーション上ではなんの支障もないのです。

でも現実のトレーディングは違いました。１つの銘柄で大きな損失を出せば次の取引が出来ないのです。Game Overになってしまうのです。
最近の相場状況では大きな損失を出す銘柄も多く、勝率が高くても収支がマイナスになっています。
小さい勝ちがいっぱいあり、大きな負けが少しある感じです。

今後もずっと市場で取引できるように、これからはSTOPを導入します。
また利益確定についても一律N％とせずに、N％の利益が出たらトレーリングストップを開始してなるべく利益が伸びるようにしてみます。

以上の変更点を次の取引から開始します。

ちょうど先週で保有銘柄が全てなくなったので、次回の買い付け銘柄からが対象ですね。

では最後に、この1ヶ月の悪しき売買履歴を。。

【購入銘柄】
8597　　SFCG
8934　　サンフロンティア
2792　　ハニーズ
2918　　わらべや日洋
4343　　イオンファンタジー
7599　　ガリバー
4668　　明光ネットワーク
4745　　東京個別指導学院
4776　　サイボウズ

【売却銘柄】
8165　　千趣会　　　　　　　　-10300円
7631　　マクニカ　　　　　　　-29000円
7494　　コナカ　　　　　　　　-11700円
7550　　ゼンショー　　　　　　-19500円
8911　　創建ホームズ　　　　　-18370円
8597　　SFCG　　　　　　　　 -19400円
8934　　サンフロンティア　　　-41300円
2792　　ハニーズ　　　　　　　 15500円
2918　　わらべや日洋　　　　　　　0円
4343　　イオンファンタジー　　-12300円
7599　　ガリバー　　　　　　　 -6000円
4668　　明光ネットワーク　　　 800円
4745　　東京個別指導学院　　　 200円
4776　　サイボウズ　　　　　　 3180円

前回からの収支　-148,190円
開始以来勝率　65.6％

わお、こんなに収支が悪いとは･･･

ということで次回からの新しい挑戦をお楽しみに！

マーケットスピード７．０登場

楽天証券を利用していますが、取引ツールのマーケットスピード７がリリースされました。
早速インストールしてみましたがあまり大きな変化はないかな？
マーケットスピードNanoってのが目玉として追加されていますが、信用取引には対応してないっぽい。。
信用しかやらないので意味なかったなぁ～。

最近、売買する回数が多いので楽天はマケスピを使うくらいにして手数料の安いジョインベスト証券にでも変えようかなと。

あと、このブログも日々つらつらと書いているだけなので、学んだことをまとめるサイトでも作ろうかなと。時間をつくらなきゃだけど。

さて、最近の売買状況です。
最近はすこし調子がいいですが、少ない利益で確定し、損失はN日経過で損切りルールなので１回負けると大きな損失になる傾向が･･･
この斉藤式にも限界を感じるなぁ～。。。

【購入銘柄】
3076　あいホールディングス
8911　創建ホームズ

【売却銘柄】
6926　岡谷電機　　　　　　　　　+2400円
3076　あいホールディングス　　　+6600円

【保有銘柄】
8165　千趣会
7631　マクニカ
7494　コナカ
7550　ゼンショー
8911　創建ホームズ

今週損切り予定になっている千趣会とマクニカですが、現在-10％になっています。
勝率が下がってでも、もう少し早い段階で損切りするルールを開発しようかなぁと本気で思います。

現在の勝率74.5％

週明けの市場が怖いですね。円が103円台ですし、NYも下げてますからね。
いま持っているポジションが心配。特に来週損切りする銘柄が。
逆に大きく下げてくれれば、またポジションを建てられるからそれも楽しみ。
微妙な感じですね。

では～

今後の予想利益

本を読んで勉強していると、どうやら勝率だけでなく期待値が重要であることがわかってきました。

期待値？

高校数学なんてすっかり忘れているので、サイコロを使って考えると。
１が出る確率　１／６
２が出る確率　１／６
・・以下６まで同様

ず～っと転がし続けたら平均してどの目がでることが期待できるか？
という理解でいいんでしょうか。

１×１／６＋２×１／６＋３×１／６＋・・・＋６×１／６＝３．５

なのでサイコロをずっと転がしてると平均して３．５の目がでることが期待できる。

ということで、この人真似シストレをずっと続けているといくら儲かることが期待できるかを考えてみました。

まずは過去１９８３年から２００６年まで、現在使用しているルールでは。
（あくまでも過去のデータでシミュレートした結果）
勝率：80.53％　平均利益：21,289円　平均損失：-26,518円

⇒１取引あたり期待される金額
　　＝平均利益×勝率　＋　平均損失×（１－勝率）
　　＝21,289円×80.53％　＋　-26,518×(1-80.53％)
　　＝11,981円

であってるのかな？

で、現在の2007年7月末からの取引結果から同じ計算をしてみると
勝率：73.5％　平均利益：8,617円　平均損失：-20,842円

１取引あたり期待される金額
＝8,617円×73.5％　＋　-20,842円×(1-73.5％)
＝801円

８０１円！？？　なんじゃそりゃ・・ほんとですか？？？

ということで前回更新からの取引実績
【購入銘柄】
7532　ドン・キホーテ

【売却銘柄】
8934　サンフロンティア不動産　　8900円
7745　エーアンドディ　　　　　　6700円
7532　ドン・キホーテ　　　　　 14100円

【保有銘柄】
8165　千趣会
6926　岡谷電機
7631　マクニカ
7494　コナカ
7550　ゼンショー

これまでの平均利益率、損失率、勝率、現在の建玉から計算した今後の収支。
予想利益　23,770円
予想損失 -15,983円

当たるかな？

では～

新版　魔術師たちの心理学

勤務先のそばにある本屋で面白い本を見かけたので買ってみました！
「新版　魔術師たちの心理学」バン・K・タープ著

何年か前に初代「魔術師たちの心理学」が出ているそうですが、日本語訳が分かりづらかったり、期待値の計算が分かりにくかったりしていたそうです。
新版ではそういった点を見直して、さらにいくつか章を追加してパワーアップしたみたいです！

これまで、いかに勝率が高くなる取引手法をみつけるかにやっきになってましたが、シストレで追い求めるのは勝率ではないらしいです。

●ポジションサイジングをどう行うか
●手仕舞いをどう行うか

そもそも
●何を目標としてシステムを開発しているのか

をしっかり考えないとシステムなんて開発できないだろうという、とても大切な話がふんだんに盛り込まれています。

このバン・K・タープ氏はとても有名な方みたいで、先月読んで感銘をうけていた「タートル流投資の魔術」のなかの「はじめに」を書いてる人でもありました。

アメリカでは「投資に成功＝魔術師」なんですかね（＾＾

さて、実取引の状況です。

【購入銘柄】
4519 中外製薬
7745　　エー・アンド・ディ
8165　　千趣会
6926　　岡谷電機
7631　　マクニカ
7832　　バンダイナムコホールディングス
8934　　サンフロンティア不動産
6885　　ミヤチテクノス
7494　　コナカ
2681　　ゲオ
7550　　ゼンショー

【売却銘柄】
4312　　サイバネットシステム　+9900円
4519　　中外製薬　　　　　　　+9000円
7832　　バンダイナムコホールディングス　+6200円
6885　　ミヤチテクノス　　　　+6300円
2681　　ゲオ　　　　　　　　　+5800円

【保有銘柄】
7745　　エー・アンド・ディ
8165　　千趣会
6926　　岡谷電機
7631　　マクニカ
8934　　サンフロンティア不動産
7494　　コナカ
7550　　ゼンショー

相変わらず、利食いは早いけど、損切りが遅い（というかN日経ったら損切りのルールを使用）なので、まだまだ改善が必要ですな。
勝率は71.7％です。

ではまた次回の更新で！

サブプライムの最中

最近の株価を見てると、インデックスに連動するベア型ファンドでも仕込んだほうがいいんじゃないかと思ってしまいますね。
社会人になりたてのころ、ダウが下がるほど儲かるベア型のETFを買った記憶がありますが、当時はジワジワと上がり続けて損失が出てた気がします。

さて、底かと思うとまた下げる展開を続けていますが、そんなときこそ逆張り投資のビックチャンス！
しかし、12月の損失から回復してないので投資資金が減っていてなかなか買えませんが･･･
低位株を見つけて頑張って買ってます（＾＾）

【売却銘柄】
3817　SRAホールディングス　　＋9,000円
6319　シンニッタン　　　　　　＋3,100円
6788　日本トリム　　　　　　　＋8,500円

【保有銘柄】
4312　サイバネットシステム　　　－600円

これでようやく収支が±ゼロに近づきつつあります！
（と言っても、2007/7/30からの集計なので、それ以前の大損は含みませんが。。）
また今週も仕込みがいっぱいできればいいな♪
とりあえず今晩は仕込めなさそうです。

さて、前回タートル流投資法の話を書きました。
真の値幅を求めて、そこからさらにATRを求めるところまで書きました。
そして買値からATRの2倍を引いた金額でSTOPを入れるということでした。

私のように少ない資金でやってると、このSTOPでもリスクが大きすぎるようです。
ATRが50円だとして、その2倍の2ATRは100円。
1600円の銘柄を1000株買ったとき、STOPは1500円に入れときます。

この取引が上手くいかずにSTOPで損切りした場合、100円のマイナス×1000株なので、10万円の損失です。
手持ち資金が100万円の場合、10％の損失になります。
ということは、10連敗したらお終いってことです。

でも手持ち資金に対して１％の損失ならだいぶ安心できるだろうというのがタートル流の考えみたいです。
よく理解できてませんが、タートル流はATRの値が、資金の１％になるように銘柄を選択するようです。

ユニットサイズ　＝　資産の１％　÷　（ATR　×　1単元）

先ほどの例だと
資産の１％は100万円の１％なので1万円、ATRは50円、１単元は1000株
1万円　÷　(50円　×　1000株)　＝　0.2単元

あら、この例だと100万の元手じゃ1単元も買えないのかな？
1000万円元手があれば2単元買っていいってことなのかと。

こうすると例えSTOPで損切りしたとしても資産の１％を失うだけになります。
（でも2ATRだから２％かな？）

書いていて、また分からなくなってきました。。。
タートル流を2回読んだのになぁ。。

とりあえずもうしばらくは斉藤式で（＾＾；

サブプライムの損失から

前回の更新から時間があいてしまいました。
サブプライム問題から相場が荒れているため、リスク管理の重要性が身にしみますね。
前回の建て玉が全てマイナスになったことでかなり苦しくなりましたが、最近の更なる下げ相場で人真似シストレ的には大量の買いサインが発生！
苦しい資金状況のなか、３銘柄を買って、１銘柄は損失、２銘柄は利確できました♪
でも以前より資金的に慎重になっているので利益額も小さい限りです・・・

5017　AOCホールディングス　　　-6,552円
7004 日立造船　　　　　　　　　3,464円
7897 ホクシン　　　　　　　　　4,070円

この利益額、寂しいなぁ。。

以前までなら信用維持率のギリギリまで買い建てる状況ですが、失敗したときの資金追加が痛いことが嫌になったので、リスク管理をしっかりやる方向で考えることにしました。

システムトレードの考え方で、「タートル流投資の魔術」という本が新しい知識をくれました。
この本で扱っているシステムトレードのルール・考え方の詳細については次回紹介しようと思いますが、損切り金額の決め方だけ今回書いておこうと思います。

タートル流での損切り価格の決め方は以下のようになっています。

まず「真の値幅」を求めて、それを基にATR（Average True Range）を求めます。

・真の値幅とは、「当日高値－当日安値」、「当日高値－前日終値」、「前日終値－当日安値」のうち一番大きな値を言います。
普通に値幅というと、「当日高値－当日安値」がイメージされますが、これだと前日終値から大きく離れた金額で取引が始まったときに、それが数字にあらわれませんよね。
それを拾うために「真の値幅」を計算します。

・ATRは、真の値幅を20日間平均にしたものです。
ATR=（20日間の真の値幅の合計）　÷　20

タートルでは　「買値－２×ATR」を損切り価格とします。
例えば、昨日から今日の間の真の値幅が50円とか、そんな日が20日間続いてる銘柄があるとして、真の値幅の20日間の合計が1000円でした。それを20日間で割るからATRは50円になりました。
その銘柄を1600円で買ったときは、1600円－2×50円＝1500円。
1500円でSTOPを入れておくのがタートル流の考え方です。

もちろんこれだけじゃなくて、全体資金に対していくらまでならポジションを建てていいかとか総合的な手法なので、次回はそれについて、さらにはそれを基にシミュレーションしたのでその結果も書いていきたいと思っています。

では今日はこれで。

サブプライムにより。。

引っ越しまして1ヶ月ほどネットが繋がらない生活でした。
なかなか不便ですね、ネットがないと。

その間のトレードは会社でスクリーニングして家についてから携帯で持株をチェックしてました。

サブプライムで相場が荒れた影響で私の持ち株もだいぶ痛んでるのはなんとなく分かってましたが、ネットがつながったのでじっくり見てみると、うわっ、だいぶ痛んでましたね。

シストレですからあくまでもルールに徹して黙々と損切りしてたけど、7月末に取引を再開してから稼いでいた利益を吹き飛ばし、マイナスになってました（涙）

まぁしょうがないな。黙々とやり続けるしかないからなぁ。

斉藤式シストレの斉藤氏のブログや同様に移動平均乖離率でシストレをしている人たちのブログを読んでると、相場全体が下げて買いサインが大量にでているときに買ったほうが勝率がいいと書いてましたが、今回実感しました。

日々1個か2個でている買いサインに従って買っていると、今回のような大きな下げで買いサインが大量に出ていてもフルポジションのため買えないんですよね。
大量に買いサインがでるということは、個別銘柄の良し悪しに関わらず相場全体が下げているのでお買い得銘柄が埋もれているってことですからね。

まぁ次回への教訓ですな。

ということでネットがつながっていなかった1ヶ月の取引履歴です。

買い銘柄：
9115　明治海運
5234　デイ・シイ

売り銘柄：
6952　カシオ　　　 -20400
2726　パル　　　　　-9750
7715　長野計器　　 -29000
8165　千趣会　　　 -8300
2288　丸大食品　　 -46000
7274　ショーワ　　 -19000
9115　明治海運　　 -10900
5234　デイ・シイ　 -25800

保有銘柄：
なし

いや～、ひどいもんだ。

これで勝率が65.7%に落ちてしまい収支も-18.2%に。。

まぁ保有銘柄もなくなったし、またもや再出発ですね。
今度は都合よく暴落してくれればいいけど、またフルポジションになったころに暴落しそうだよな～（＞＜）

あおぞら

最近は休日に出勤することもあり、なかなか多忙で新しい手法の分析ができていません。。
ちょっと時間割けばプログラムは書けるはずなのに、それに費やすパワーが出ないという感じです。

さて、２週間くらい更新が滞ってましたが、取引は相変わらずルールにのっとり地道に行ってました。

購入銘柄：
7715　長野計器
8165　千趣会
2288　丸大食品
7274　ショーワ

売却銘柄：
9750　ソラン　　-10800円
9742　アイネス　　8800円

保有銘柄：
6952　カシオ（11/6に売却予定）
2726　パル
7715　長野計器
8165　千趣会
2288　丸大食品
7274　ショーワ

ということで、今回はイマイチ取引状況は良くなく、ソランが保有日数の上限を超えたので売却ルールにのっとり損切り。アイネスは翌日が保有日数の上限だったのですが、幸いにも1日前に利確のルールを満たしたので売却しました。
ソランの損失を少し埋めてくれたからよかった。。。

カシオが今週の火曜に売却日を迎えるので、どうにかして上がってくれないかなぁ～と祈り中。。　現在は4万弱の含み損になっているので、ひさしぶりの大きな負けになりそうです。

7月30日から再開した取引は、現在のところ勝率85.2％で推移してますが
思ったように総資産が増えない。。
それは、、、実はずっと前にIPOで買った「あおぞら銀行」が塩漬けされていて、その現物を担保に信用取引を行っているからです。
信用取引で増やしても、あおぞら銀行が下がって足を引っ張る、という展開が続いています…

信用取引でもう一段資産を増やさないと、あおぞらの損失を確定させる気にならないなぁ～。。システムトレーダーとしては失格なことに、気分で売却をずるずる引きずっています。。