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【2017/08/21 13:27 】 |

移動平均乖離率を売りから分析してみる
さて、先週はちょこっとシステムを改良して、「移動平均乖離率」を指標に「売り」から入ったらどうなるか分析してみました。

1週間、VAIOを酷使して分析したのは45パターン。
1983年から2007年の東証1部データを使用しています。
1銘柄1約定あたりの資金は30万円以内で計算しています。

買ってるときにこんだけ損してるんだから、売りから入ったら儲かってしょうがないだろうと思ってたら意外な結果が!!

45パターンのほとんどがボロ負けです。。。
たとえば1番勝率が悪かったのが、5日乖離率-10%以下かつ25日乖離率-25%以下のときに売り、5%利益が乗ったら買戻し、もしくは40営業日後に買戻し、でシミュレーションしたところ、勝率54.71%。
1983年から2777回の約定をして、7600万円の損失をだしました。。。

まぁたとえばこんな時に「売り」で入るようなルールなんで、そりゃ悪かろうと。
WS000087.JPG








逆に、良かったルールは、勝率87.2%!!
しかし1983年から401回しか取引するチャンスがなく、250万円しか儲かりません。
これじゃあんまり実用的ではないなぁ。


結果として、大きな期待を持って乖離率&「売りから入る」で分析したのですが、乖離率を指標にして売りから入ると、大きな損失をかぶるときが多いってことがよく分かりました。

「売り」から入ると損失は無限大の可能性があるので、なるべく短い期間で売買したかったのですが、保有期間20営業日くらいではまったく利益がでず、40営業日でようやく何パターンか勝てるルールがあったくらいでした。

しかも毎年必ず黒字ではなく、年によっては赤字になっているので、あまり使いたくない結果でした。

さて、早くボリンジャーバンドで分析を開始したいのですが、まだ開発していません。
土日もなかなかパソコンの前に座れなくて。。

でも早めに着手します!

 


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【2007/08/05 00:33 】 | シストレ準備 | comment(0) | trackback(0)

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