人真似シストレ報告＆公開ブログ

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【2024/04/27 08:03 】 |

さて、先週の更新から自宅のVAIOを酷使して1983年から2007年までのデータを分析してました。
VAIOが1週間ずっと動いていたので、いつ壊れるかドキドキしましたが(^^;

さて、２つの移動平均乖離率の組み合わせを60パターン用意してシミュレーションした結果は！！

さすが、本まで出版しているだけあって斉藤氏が使用しているルールは非常に良い成績をあげています。
勝率だけで言えば、斉藤式を上回る勝率を出すルールもありました。
なんと88.3％の勝率！
しかし斉藤式よりも1回あたりの利益額が小さいので、総利益額が斉藤式を上回ることができず。

60パターンの傾向を読み解くと、
乖離率を下げれば下げるほど取引回数は減少する。
売却利益率を下げるほど、損切り日数を延ばすほど、勝率は上がる。

まぁ今まで気づかなかったわけですが、当たり前の結果ですよね。
乖離率が75％を切るような極端な相場は多くないから取引回数は減少するし、
買値より1％でも上がれば売るルールだったら簡単に満たせるから勝率は上がるし、同じく、損切り日数(強制決済する保有日数)を延ばせば目標売値に達する可能性は高くなるから勝率も上がるし。

ということで、斉藤式のルールは、「かなり低い乖離率」を設定しトレード回数を少なく抑え、「長めの保有日数」を設定し勝率を高めながら、「高めの利益率」を達成できる優れたルールでした。
トレード回数が少ないってのは重要で、資金量が少ない一般投資家だと1年で2000回も売買するルールは使用できないですからね。。
20回から100回の少ないトレード回数でも、2000回の売買に負けない利益額を出すルールというのはなかなか存在しないので、斉藤式ルールは非常にいい点をついているんだなと。

さて、今後も違ったルールを分析していきます！
とりあえず来週からは同じく乖離率を使って、「売り」で入ったらどうなるかを検証します。
そのうちボリンジャーバンドとかMACDとかに広げて行きたいと思います。

しかし実トレードをしないのも寂しいので、来週からは早速今回の分析結果を使ってトレードを再開します！
斉藤式もいいのですが、保有期間が長いのが精神的に疲れるので、1ヶ月の保有期間でも利益を出せる秘密のルールでやってみようと思います！(^^;

秘密と言っても、斉藤式ルールと大して変わりはないですが。。

では乞うご期待！

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