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【2017/10/24 00:10 】 |

サブプライムの損失から
前回の更新から時間があいてしまいました。
サブプライム問題から相場が荒れているため、リスク管理の重要性が身にしみますね。
前回の建て玉が全てマイナスになったことでかなり苦しくなりましたが、最近の更なる下げ相場で人真似シストレ的には大量の買いサインが発生!
苦しい資金状況のなか、3銘柄を買って、1銘柄は損失、2銘柄は利確できました♪
でも以前より資金的に慎重になっているので利益額も小さい限りです・・・

5017 AOCホールディングス   -6,552円
7004  日立造船         3,464円
7897  ホクシン         4,070円

この利益額、寂しいなぁ。。

以前までなら信用維持率のギリギリまで買い建てる状況ですが、失敗したときの資金追加が痛いことが嫌になったので、リスク管理をしっかりやる方向で考えることにしました。

システムトレードの考え方で、「タートル流投資の魔術」という本が新しい知識をくれました。
この本で扱っているシステムトレードのルール・考え方の詳細については次回紹介しようと思いますが、損切り金額の決め方だけ今回書いておこうと思います。

タートル流での損切り価格の決め方は以下のようになっています。

まず「真の値幅」を求めて、それを基にATR(Average True Range)を求めます。

・真の値幅とは、「当日高値-当日安値」、「当日高値-前日終値」、「前日終値-当日安値」のうち一番大きな値を言います。
普通に値幅というと、「当日高値-当日安値」がイメージされますが、これだと前日終値から大きく離れた金額で取引が始まったときに、それが数字にあらわれませんよね。
それを拾うために「真の値幅」を計算します。

・ATRは、真の値幅を20日間平均にしたものです。
ATR=(20日間の真の値幅の合計) ÷ 20

タートルでは 「買値-2×ATR」を損切り価格とします。
例えば、昨日から今日の間の真の値幅が50円とか、そんな日が20日間続いてる銘柄があるとして、真の値幅の20日間の合計が1000円でした。それを20日間で割るからATRは50円になりました。
その銘柄を1600円で買ったときは、1600円-2×50円=1500円。
1500円でSTOPを入れておくのがタートル流の考え方です。

もちろんこれだけじゃなくて、全体資金に対していくらまでならポジションを建てていいかとか総合的な手法なので、次回はそれについて、さらにはそれを基にシミュレーションしたのでその結果も書いていきたいと思っています。

では今日はこれで。
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【2008/01/20 00:42 】 | 株取引 | comment(0) | trackback(1)

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