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さて、今週もひとつ分析してみました！
逆張りをしているブログのなかで、「買いシグナルが多い日は勝率も高い」という経験則が書いてあったので、早速検証してみました。 検証に使ったルールは斉藤式逆張りをベースに、自分用に多少改造したルールです。 ロジックは案外簡単。 1983年から2007年まで、ルールに従って売買させながら、買いシグナルが出た日付にその結果を足しこんでいく感じです。 さて、その結果は、、、例外もありますが、シグナルが多数出ている日のほうが勝率は高まります！ たとえば、１つしか買いシグナルが出ていない日の勝率は６７％になります。 ルール全体の勝率は８０％以上なので、１つしかシグナルがない日の取引は避けたほうがいいように思えます。 しかし難しい面もあって、１００の買いシグナルが出る日はめったに無い代わりに勝率も高まりますが、全て買う資金はなく。。 逆にシグナル１つなら頻繁にでるわけで、これを全部無視していてもなかなか資金は増えないので、、バランスを考えていかないといけないですね。 さて、今週の実トレードですが、利益確定できた銘柄はありませんでした。 うーん、ざんねん。ちょっと予想外でした。 ＜保有中＞ 7745 エー・アンド・ディー -12,000 8014 蝶理 -15,000 3730 マクロミル -18,000 7414 小野建 3,000 8051 山善 4,000 7239 タチエス 3,000 トレード再開後 利益 55,000円 含み損 35,000円 来週は全部売れてしまえばいいな。 ではまた次回まで。 PR |
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