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人真似シストレは2007年に入ってからなんだか絶不調なので、
自分で作ったシステムに分析させています。 前回の日記では毎日買いサインをメモしといて、本当に自分が 作ったシステムで検証した結果と合っているのか見てましたが、 とくにシステムが出す買いサインとの差は見つからなかったので 今後は自分のスタイルに合うトレード方法を見つけようと思います。 さて、それで最近は会社行く前と、寝る前にパソコンをセットして 自動で過去20年分のデータ分析をさせています。 使っている指標は２つの乖離率、売却する利益率、損切りする保有日数です。 その組み合わせで10パターンくらい分析したのですが、 案外、勝率80%以上を出すパターンは多いですね。 かと言って勝率が高くても、最大損失額が大きければ私の資金量では 耐えられませんから、いろんなパターンで分析させて、 ・利益率が高くて ・最大損失が小さくて ・トレード回数が個人の資金量でできるくらいで ・毎年黒字である そんなパターンを探したいと思ってます。 ということで、来週の1週間でだいたい分析が終わるように 朝と晩に指標をセットしてあげなくても、勝手に動き続けるように システムを改良しようと思います。 今日中にできるかなぁ。 では、また次回の更新で！ PR |
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先日からシストレの検証を続けてます。
これまでシステムが出してくる買いサインにしたがって取引してましたが、あまりにも計算値と実際の結果が違うので、3ヶ月程度は仮想取引で検証してみようと思ってます。 さて、その途中経過ですが、 ５週間経過して、 買い銘柄数：７８ 利確銘柄数：２１ 買いポジション：6,553,110円 確定利益金額 ： 226,740円 う～ん、こう書くと利益が出てるように見えますが、 利確した銘柄以外は全部含み損ですからね。 つまり５７銘柄がそれぞれ含み損を出してるんだから、なるほどどおりで実取引でポジションが極端に悪化してるわけだ。。 さて、この各銘柄が売りサインで利確となるか、保有期限が過ぎて損切りになるか、いまのポジションの最終結果がでるのはあと2ヶ月くらい！？ 長いなぁ。。 ほかのブログでも書いている人がいたけど、いま参考にしている本の手法って途中の下げがキツイんですね。 保有期間も長いし、、懐を深くして、リバウンドを待つという戦法。 もう少し短期でまわすようなのでやりたいなぁ～ まぁまずはこの戦法でどうなるか、きちっと検証してみますか！ では、また後日（＾＾
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人真似シストレ、なかなか結果がでないので改めて分析してみました。
分析の元ネタはこちら。 「株 勝率８０％の逆張りシステムトレード術」 取引ルールは簡単。 ・５日移動平均乖離率と２５日移動平均乖離率を使用 ・上記２つの乖離率がある水準を満たしているときに、翌朝成行きで買う。 ・買った銘柄は６０営業日保有。 ・保有期間中に買値よりも、ある％上昇したら翌朝成行きで売却。 ⇒ルールの詳細は本でご確認ください。 取引ルールは以上のとおりだけど、今度はそれが本に書いてあるとおりに機能しているのかをどうやって分析するか。 ・まず必要なのが、全銘柄の毎日の初値と終値を２０年分 ・それを上記のルールに従って、自動で分析してくれるプログラム ということで、２週間ほどかけてプログラムを作成しました。 参考にした本はこちら。 「自動売買ロボット作成マニュアル」 この本ではエクセルにYahooから株価データをダウンロードして、加工する方法が書かれています。 でも１銘柄ずつしか分析できない作りになっていて、何千銘柄も分析するには使いにくいので、頑張って改造して一括で分析できるように手を加えました。 分析画面はこんな感じ。  ということで、以下の内容を分析してみました。 市場：東証１部、東証２部、マザーズ、ジャスダック、ヘラクレス 期間：１９８３年～２００６年 その結果！ 確かに勝率はほぼ８０％！ しかし、これまでの自分の人真似シストレ経験から、そんなに勝ってるか疑問が？？ もしかしたら１０回中８回は勝ってるけど、２回の負けに大きな損失が発生しているのではと思い、利益率も計算！ ･･･、、利益率、、 ちゃんとそれなりに出ています。。。 （それなりとは、１銘柄あたり２桁くらいの％） じゃあなんでだ！？？ ということで、これからは毎日スクリーニングして、上記のルールにしたがって取引したらどうなるかを追跡します！！ （更新はある程度まとめてになると思います） もちろん全部買えるわけではないので、仮想取引（シミュレーション）になるけれど。 それを自分の取引にいかせれば☆ヽ(▽⌒*) では頑張りましょ～！
人真似シストレ運用残高【1,245,018】円
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もう2週間も更新せずに放置してしまいました。 人真似シストレで買っている銘柄については11銘柄で15万くらいの含み損でしょうか。
人真似シストレ運用残高【1,349,694】円
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さて、１月４週目の取引記録です！
人真似シストレ運用残高【1,366,354】円
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