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さて、先週はちょこっとシステムを改良して、「移動平均乖離率」を指標に「売り」から入ったらどうなるか分析してみました。
1週間、VAIOを酷使して分析したのは45パターン。 1983年から2007年の東証1部データを使用しています。 1銘柄1約定あたりの資金は30万円以内で計算しています。 買ってるときにこんだけ損してるんだから、売りから入ったら儲かってしょうがないだろうと思ってたら意外な結果が!! 45パターンのほとんどがボロ負けです。。。 たとえば1番勝率が悪かったのが、5日乖離率-10%以下かつ25日乖離率-25%以下のときに売り、5%利益が乗ったら買戻し、もしくは40営業日後に買戻し、でシミュレーションしたところ、勝率54.71%。 1983年から2777回の約定をして、7600万円の損失をだしました。。。 まぁたとえばこんな時に「売り」で入るようなルールなんで、そりゃ悪かろうと。 逆に、良かったルールは、勝率87.2%!! しかし1983年から401回しか取引するチャンスがなく、250万円しか儲かりません。 これじゃあんまり実用的ではないなぁ。 結果として、大きな期待を持って乖離率&「売りから入る」で分析したのですが、乖離率を指標にして売りから入ると、大きな損失をかぶるときが多いってことがよく分かりました。 「売り」から入ると損失は無限大の可能性があるので、なるべく短い期間で売買したかったのですが、保有期間20営業日くらいではまったく利益がでず、40営業日でようやく何パターンか勝てるルールがあったくらいでした。 しかも毎年必ず黒字ではなく、年によっては赤字になっているので、あまり使いたくない結果でした。 さて、早くボリンジャーバンドで分析を開始したいのですが、まだ開発していません。 土日もなかなかパソコンの前に座れなくて。。 でも早めに着手します! 株ブロガー選手権!
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さて、先週の更新から自宅のVAIOを酷使して1983年から2007年までのデータを分析してました。
VAIOが1週間ずっと動いていたので、いつ壊れるかドキドキしましたが(^^; さて、2つの移動平均乖離率の組み合わせを60パターン用意してシミュレーションした結果は!! さすが、本まで出版しているだけあって斉藤氏が使用しているルールは非常に良い成績をあげています。 勝率だけで言えば、斉藤式を上回る勝率を出すルールもありました。 なんと88.3%の勝率! しかし斉藤式よりも1回あたりの利益額が小さいので、総利益額が斉藤式を上回ることができず。 60パターンの傾向を読み解くと、 乖離率を下げれば下げるほど取引回数は減少する。 売却利益率を下げるほど、損切り日数を延ばすほど、勝率は上がる。 まぁ今まで気づかなかったわけですが、当たり前の結果ですよね。 乖離率が75%を切るような極端な相場は多くないから取引回数は減少するし、 買値より1%でも上がれば売るルールだったら簡単に満たせるから勝率は上がるし、同じく、損切り日数(強制決済する保有日数)を延ばせば目標売値に達する可能性は高くなるから勝率も上がるし。 ということで、斉藤式のルールは、「かなり低い乖離率」を設定しトレード回数を少なく抑え、「長めの保有日数」を設定し勝率を高めながら、「高めの利益率」を達成できる優れたルールでした。 トレード回数が少ないってのは重要で、資金量が少ない一般投資家だと1年で2000回も売買するルールは使用できないですからね。。 20回から100回の少ないトレード回数でも、2000回の売買に負けない利益額を出すルールというのはなかなか存在しないので、斉藤式ルールは非常にいい点をついているんだなと。 さて、今後も違ったルールを分析していきます! とりあえず来週からは同じく乖離率を使って、「売り」で入ったらどうなるかを検証します。 そのうちボリンジャーバンドとかMACDとかに広げて行きたいと思います。 しかし実トレードをしないのも寂しいので、来週からは早速今回の分析結果を使ってトレードを再開します! 斉藤式もいいのですが、保有期間が長いのが精神的に疲れるので、1ヶ月の保有期間でも利益を出せる秘密のルールでやってみようと思います!(^^; 秘密と言っても、斉藤式ルールと大して変わりはないですが。。 では乞うご期待! 株ブロガー選手権!
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