忍者ブログ
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

【2024/03/28 20:57 】 |

分析と取引と
さて、今週もひとつ分析してみました!

逆張りをしているブログのなかで、「買いシグナルが多い日は勝率も高い」という経験則が書いてあったので、早速検証してみました。

検証に使ったルールは斉藤式逆張りをベースに、自分用に多少改造したルールです。
ロジックは案外簡単。
1983年から2007年まで、ルールに従って売買させながら、買いシグナルが出た日付にその結果を足しこんでいく感じです。
WS000091.JPG










さて、その結果は、、、例外もありますが、シグナルが多数出ている日のほうが勝率は高まります!

たとえば、1つしか買いシグナルが出ていない日の勝率は67%になります。
ルール全体の勝率は80%以上なので、1つしかシグナルがない日の取引は避けたほうがいいように思えます。

しかし難しい面もあって、100の買いシグナルが出る日はめったに無い代わりに勝率も高まりますが、全て買う資金はなく。。 逆にシグナル1つなら頻繁にでるわけで、これを全部無視していてもなかなか資金は増えないので、、バランスを考えていかないといけないですね。


さて、今週の実トレードですが、利益確定できた銘柄はありませんでした。
うーん、ざんねん。ちょっと予想外でした。

<保有中>
7745 エー・アンド・ディー  -12,000
8014 蝶理         -15,000
3730 マクロミル       -18,000
7414 小野建                      3,000
8051 山善                          4,000
7239 タチエス                      3,000

トレード再開後 利益 55,000円 含み損 35,000円


来週は全部売れてしまえばいいな。

ではまた次回まで。
PR
【2007/08/26 23:09 】 | 株取引 | comment(0) | trackback()

暴落こそチャンス

人真似でやっているシステムトレードですが、今回のサブプライムの暴落で買いサインが大量に出ています!
自分で検証し直しているだけに、今回の状況はまさに買いどきだと判断しています。
ただし、100銘柄以上もサインが出ていては資金が全然たりないので、1個1個チェックして有望そうな銘柄3つに買いをいれときました。
信用維持率が40%を切るくらいリスクを取って買っています。
(使っている楽天証券は20%切ってからが追証です)

他にも斉藤式を参考にトレードしているブログがあるのですが、そちらも今回はチャンスだと思って仕込んでいるみたいです。
さて、これがどう出るか。。


実トレードの推移ですが、まずまず好調です。

前回更新から変化があった分だけ書いておきます。

<利確済み>
8133 伊藤忠ネクサス +7,500(8/13利確)
8579 東京リース    +13,700(8/13利確)
8129 東邦薬品    +9,800(8/13利確)
6407 シーケーディ   +3,100(8/15利確)
<保有中>
7745 エー・アンド・ディー  -15,000
8014 蝶理         -25,000
3730 マクロミル       -12,000
<購入予定>
7414 小野建
8051 山善
7239 タチエス

トレード再開後 利益 55,000円 含み損 52,000円

あれ・・・好調と思ってたけど、含み損が邪魔してるなぁ。
20%くらいの銘柄は損きりする必要が出てくる思いますが、小さい金額であることを祈る今日この頃。

来週の市場の動きが楽しみですね!

【2007/08/19 22:52 】 | 株取引 | comment(0) | trackback()

ひさしぶりの実取引

先週はひさしぶりに実取引を行いました。
もちろん銘柄選びには以前に検証した、移動平均乖離率をベースにした指標を使っています。

現在のポジション:

5943 ノーリツ +12000 (8/10利確)
4722 フューチャーアーキテクト +15000(8/13利確予定)
7745 エー・アンド・ディー -16000
8014 蝶理 -9000
8133 伊藤忠ネクサス -3000
8579 東京リース -5000
8129 東邦薬品  (8/13購入予定)
6407 シーケーディ  (8/13購入予定)


ひさしぶりにトレードして思ったのですが、相変わらずこの指標を使うと精神的によくないですね。
買ったらまずドンドン下がっていきますから。そして諦めたころにリバウンド。

今回は保有日数を斉藤式より短くして、それでも勝率は87%になったルールを使っています。
これからどんな結果になるか楽しみです。


えーと、ボリンジャーバンドを先週1週間かけて検証したのですが、その結果を書いてる間に文章が消えてしまい、、、またそのうちボリンジャーバンドについて更新します。

【2007/08/12 16:28 】 | 株取引 | comment(0) | trackback()

移動平均乖離率を売りから分析してみる
さて、先週はちょこっとシステムを改良して、「移動平均乖離率」を指標に「売り」から入ったらどうなるか分析してみました。

1週間、VAIOを酷使して分析したのは45パターン。
1983年から2007年の東証1部データを使用しています。
1銘柄1約定あたりの資金は30万円以内で計算しています。

買ってるときにこんだけ損してるんだから、売りから入ったら儲かってしょうがないだろうと思ってたら意外な結果が!!

45パターンのほとんどがボロ負けです。。。
たとえば1番勝率が悪かったのが、5日乖離率-10%以下かつ25日乖離率-25%以下のときに売り、5%利益が乗ったら買戻し、もしくは40営業日後に買戻し、でシミュレーションしたところ、勝率54.71%。
1983年から2777回の約定をして、7600万円の損失をだしました。。。

まぁたとえばこんな時に「売り」で入るようなルールなんで、そりゃ悪かろうと。
WS000087.JPG








逆に、良かったルールは、勝率87.2%!!
しかし1983年から401回しか取引するチャンスがなく、250万円しか儲かりません。
これじゃあんまり実用的ではないなぁ。


結果として、大きな期待を持って乖離率&「売りから入る」で分析したのですが、乖離率を指標にして売りから入ると、大きな損失をかぶるときが多いってことがよく分かりました。

「売り」から入ると損失は無限大の可能性があるので、なるべく短い期間で売買したかったのですが、保有期間20営業日くらいではまったく利益がでず、40営業日でようやく何パターンか勝てるルールがあったくらいでした。

しかも毎年必ず黒字ではなく、年によっては赤字になっているので、あまり使いたくない結果でした。

さて、早くボリンジャーバンドで分析を開始したいのですが、まだ開発していません。
土日もなかなかパソコンの前に座れなくて。。

でも早めに着手します!

 


banner_04.gif人気blogランキングへ

 

20061029022953.png株ブロガー選手権!

 


株式・投資ランキング
【2007/08/05 00:33 】 | シストレ準備 | comment(0) | trackback()

1週間の分析結果は
さて、先週の更新から自宅のVAIOを酷使して1983年から2007年までのデータを分析してました。
VAIOが1週間ずっと動いていたので、いつ壊れるかドキドキしましたが(^^;

さて、2つの移動平均乖離率の組み合わせを60パターン用意してシミュレーションした結果は!!


さすが、本まで出版しているだけあって斉藤氏が使用しているルールは非常に良い成績をあげています。
勝率だけで言えば、斉藤式を上回る勝率を出すルールもありました。
なんと88.3%の勝率!
しかし斉藤式よりも1回あたりの利益額が小さいので、総利益額が斉藤式を上回ることができず。


60パターンの傾向を読み解くと、
乖離率を下げれば下げるほど取引回数は減少する。
売却利益率を下げるほど、損切り日数を延ばすほど、勝率は上がる。

まぁ今まで気づかなかったわけですが、当たり前の結果ですよね。
乖離率が75%を切るような極端な相場は多くないから取引回数は減少するし、
買値より1%でも上がれば売るルールだったら簡単に満たせるから勝率は上がるし、同じく、損切り日数(強制決済する保有日数)を延ばせば目標売値に達する可能性は高くなるから勝率も上がるし。

ということで、斉藤式のルールは、「かなり低い乖離率」を設定しトレード回数を少なく抑え、「長めの保有日数」を設定し勝率を高めながら、「高めの利益率」を達成できる優れたルールでした。
トレード回数が少ないってのは重要で、資金量が少ない一般投資家だと1年で2000回も売買するルールは使用できないですからね。。
20回から100回の少ないトレード回数でも、2000回の売買に負けない利益額を出すルールというのはなかなか存在しないので、斉藤式ルールは非常にいい点をついているんだなと。

さて、今後も違ったルールを分析していきます!
とりあえず来週からは同じく乖離率を使って、「売り」で入ったらどうなるかを検証します。
そのうちボリンジャーバンドとかMACDとかに広げて行きたいと思います。

しかし実トレードをしないのも寂しいので、来週からは早速今回の分析結果を使ってトレードを再開します!
斉藤式もいいのですが、保有期間が長いのが精神的に疲れるので、1ヶ月の保有期間でも利益を出せる秘密のルールでやってみようと思います!(^^;

秘密と言っても、斉藤式ルールと大して変わりはないですが。。

では乞うご期待!

 


banner_04.gif人気blogランキングへ

 

20061029022953.png株ブロガー選手権!

 


株式・投資ランキング
【2007/07/22 01:46 】 | シストレ準備 | comment(1) | trackback()

<<前のページ | HOME |次のページ>>

忍者ブログ [PR]

a