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勤務先のそばにある本屋で面白い本を見かけたので買ってみました！
「新版 魔術師たちの心理学」バン・K・タープ著 何年か前に初代「魔術師たちの心理学」が出ているそうですが、日本語訳が分かりづらかったり、期待値の計算が分かりにくかったりしていたそうです。 新版ではそういった点を見直して、さらにいくつか章を追加してパワーアップしたみたいです！ これまで、いかに勝率が高くなる取引手法をみつけるかにやっきになってましたが、シストレで追い求めるのは勝率ではないらしいです。 ●ポジションサイジングをどう行うか ●手仕舞いをどう行うか そもそも ●何を目標としてシステムを開発しているのか をしっかり考えないとシステムなんて開発できないだろうという、とても大切な話がふんだんに盛り込まれています。 このバン・K・タープ氏はとても有名な方みたいで、先月読んで感銘をうけていた「タートル流投資の魔術」のなかの「はじめに」を書いてる人でもありました。 アメリカでは「投資に成功＝魔術師」なんですかね（＾＾ さて、実取引の状況です。 【購入銘柄】 4519 中外製薬 7745 エー・アンド・ディ 8165 千趣会 6926 岡谷電機 7631 マクニカ 7832 バンダイナムコホールディングス 8934 サンフロンティア不動産 6885 ミヤチテクノス 7494 コナカ 2681 ゲオ 7550 ゼンショー 【売却銘柄】 4312 サイバネットシステム +9900円 4519 中外製薬 +9000円 7832 バンダイナムコホールディングス +6200円 6885 ミヤチテクノス +6300円 2681 ゲオ +5800円 【保有銘柄】 7745 エー・アンド・ディ 8165 千趣会 6926 岡谷電機 7631 マクニカ 8934 サンフロンティア不動産 7494 コナカ 7550 ゼンショー 相変わらず、利食いは早いけど、損切りが遅い（というかN日経ったら損切りのルールを使用）なので、まだまだ改善が必要ですな。 勝率は71.7％です。 ではまた次回の更新で！ PR |
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最近の株価を見てると、インデックスに連動するベア型ファンドでも仕込んだほうがいいんじゃないかと思ってしまいますね。
社会人になりたてのころ、ダウが下がるほど儲かるベア型のETFを買った記憶がありますが、当時はジワジワと上がり続けて損失が出てた気がします。 さて、底かと思うとまた下げる展開を続けていますが、そんなときこそ逆張り投資のビックチャンス！ しかし、12月の損失から回復してないので投資資金が減っていてなかなか買えませんが･･･ 低位株を見つけて頑張って買ってます（＾＾） 【売却銘柄】 3817 SRAホールディングス ＋9,000円 6319 シンニッタン ＋3,100円 6788 日本トリム ＋8,500円 【保有銘柄】 4312 サイバネットシステム －600円 これでようやく収支が±ゼロに近づきつつあります！ （と言っても、2007/7/30からの集計なので、それ以前の大損は含みませんが。。） また今週も仕込みがいっぱいできればいいな♪ とりあえず今晩は仕込めなさそうです。 さて、前回タートル流投資法の話を書きました。 真の値幅を求めて、そこからさらにATRを求めるところまで書きました。 そして買値からATRの2倍を引いた金額でSTOPを入れるということでした。 私のように少ない資金でやってると、このSTOPでもリスクが大きすぎるようです。 ATRが50円だとして、その2倍の2ATRは100円。 1600円の銘柄を1000株買ったとき、STOPは1500円に入れときます。 この取引が上手くいかずにSTOPで損切りした場合、100円のマイナス×1000株なので、10万円の損失です。 手持ち資金が100万円の場合、10％の損失になります。 ということは、10連敗したらお終いってことです。 でも手持ち資金に対して１％の損失ならだいぶ安心できるだろうというのがタートル流の考えみたいです。 よく理解できてませんが、タートル流はATRの値が、資金の１％になるように銘柄を選択するようです。 ユニットサイズ ＝ 資産の１％ ÷ （ATR × 1単元） 先ほどの例だと 資産の１％は100万円の１％なので1万円、ATRは50円、１単元は1000株 1万円 ÷ (50円 × 1000株) ＝ 0.2単元 あら、この例だと100万の元手じゃ1単元も買えないのかな？ 1000万円元手があれば2単元買っていいってことなのかと。 こうすると例えSTOPで損切りしたとしても資産の１％を失うだけになります。 （でも2ATRだから２％かな？） 書いていて、また分からなくなってきました。。。 タートル流を2回読んだのになぁ。。 とりあえずもうしばらくは斉藤式で（＾＾； |
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前回の更新から時間があいてしまいました。
サブプライム問題から相場が荒れているため、リスク管理の重要性が身にしみますね。 前回の建て玉が全てマイナスになったことでかなり苦しくなりましたが、最近の更なる下げ相場で人真似シストレ的には大量の買いサインが発生！ 苦しい資金状況のなか、３銘柄を買って、１銘柄は損失、２銘柄は利確できました♪ でも以前より資金的に慎重になっているので利益額も小さい限りです・・・ 5017 AOCホールディングス -6,552円 7004 日立造船 3,464円 7897 ホクシン 4,070円 この利益額、寂しいなぁ。。 以前までなら信用維持率のギリギリまで買い建てる状況ですが、失敗したときの資金追加が痛いことが嫌になったので、リスク管理をしっかりやる方向で考えることにしました。 システムトレードの考え方で、「タートル流投資の魔術」という本が新しい知識をくれました。 この本で扱っているシステムトレードのルール・考え方の詳細については次回紹介しようと思いますが、損切り金額の決め方だけ今回書いておこうと思います。 タートル流での損切り価格の決め方は以下のようになっています。 まず「真の値幅」を求めて、それを基にATR（Average True Range）を求めます。 ・真の値幅とは、「当日高値－当日安値」、「当日高値－前日終値」、「前日終値－当日安値」のうち一番大きな値を言います。 普通に値幅というと、「当日高値－当日安値」がイメージされますが、これだと前日終値から大きく離れた金額で取引が始まったときに、それが数字にあらわれませんよね。 それを拾うために「真の値幅」を計算します。 ・ATRは、真の値幅を20日間平均にしたものです。 ATR=（20日間の真の値幅の合計） ÷ 20 タートルでは 「買値－２×ATR」を損切り価格とします。 例えば、昨日から今日の間の真の値幅が50円とか、そんな日が20日間続いてる銘柄があるとして、真の値幅の20日間の合計が1000円でした。それを20日間で割るからATRは50円になりました。 その銘柄を1600円で買ったときは、1600円－2×50円＝1500円。 1500円でSTOPを入れておくのがタートル流の考え方です。 もちろんこれだけじゃなくて、全体資金に対していくらまでならポジションを建てていいかとか総合的な手法なので、次回はそれについて、さらにはそれを基にシミュレーションしたのでその結果も書いていきたいと思っています。 では今日はこれで。 |
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引っ越しまして1ヶ月ほどネットが繋がらない生活でした。 |
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最近は休日に出勤することもあり、なかなか多忙で新しい手法の分析ができていません。。 |
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