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【2017/05/01 09:25 】 |

新版 魔術師たちの心理学
勤務先のそばにある本屋で面白い本を見かけたので買ってみました!
「新版 魔術師たちの心理学」バン・K・タープ著



何年か前に初代「魔術師たちの心理学」が出ているそうですが、日本語訳が分かりづらかったり、期待値の計算が分かりにくかったりしていたそうです。
新版ではそういった点を見直して、さらにいくつか章を追加してパワーアップしたみたいです!

これまで、いかに勝率が高くなる取引手法をみつけるかにやっきになってましたが、シストレで追い求めるのは勝率ではないらしいです。

●ポジションサイジングをどう行うか
●手仕舞いをどう行うか

そもそも
●何を目標としてシステムを開発しているのか

をしっかり考えないとシステムなんて開発できないだろうという、とても大切な話がふんだんに盛り込まれています。

このバン・K・タープ氏はとても有名な方みたいで、先月読んで感銘をうけていた「タートル流投資の魔術」のなかの「はじめに」を書いてる人でもありました。



アメリカでは「投資に成功=魔術師」なんですかね(^^


さて、実取引の状況です。

【購入銘柄】
4519    中外製薬
7745  エー・アンド・ディ
8165  千趣会
6926  岡谷電機
7631  マクニカ
7832  バンダイナムコホールディングス
8934  サンフロンティア不動産
6885  ミヤチテクノス
7494  コナカ
2681  ゲオ
7550  ゼンショー

【売却銘柄】
4312  サイバネットシステム +9900円
4519  中外製薬       +9000円
7832  バンダイナムコホールディングス +6200円
6885  ミヤチテクノス    +6300円
2681  ゲオ         +5800円

【保有銘柄】
7745  エー・アンド・ディ
8165  千趣会
6926  岡谷電機
7631  マクニカ
8934  サンフロンティア不動産
7494  コナカ
7550  ゼンショー

相変わらず、利食いは早いけど、損切りが遅い(というかN日経ったら損切りのルールを使用)なので、まだまだ改善が必要ですな。
勝率は71.7%です。

ではまた次回の更新で!
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【2008/02/17 13:44 】 | 株取引 | comment(0) | trackback(0)

サブプライムの最中
最近の株価を見てると、インデックスに連動するベア型ファンドでも仕込んだほうがいいんじゃないかと思ってしまいますね。
社会人になりたてのころ、ダウが下がるほど儲かるベア型のETFを買った記憶がありますが、当時はジワジワと上がり続けて損失が出てた気がします。

さて、底かと思うとまた下げる展開を続けていますが、そんなときこそ逆張り投資のビックチャンス!
しかし、12月の損失から回復してないので投資資金が減っていてなかなか買えませんが・・・
低位株を見つけて頑張って買ってます(^^)

【売却銘柄】
3817 SRAホールディングス  +9,000円
6319 シンニッタン      +3,100円
6788 日本トリム       +8,500円

【保有銘柄】
4312 サイバネットシステム   -600円

これでようやく収支が±ゼロに近づきつつあります!
(と言っても、2007/7/30からの集計なので、それ以前の大損は含みませんが。。)
また今週も仕込みがいっぱいできればいいな♪
とりあえず今晩は仕込めなさそうです。


さて、前回タートル流投資法の話を書きました。
真の値幅を求めて、そこからさらにATRを求めるところまで書きました。
そして買値からATRの2倍を引いた金額でSTOPを入れるということでした。

私のように少ない資金でやってると、このSTOPでもリスクが大きすぎるようです。
ATRが50円だとして、その2倍の2ATRは100円。
1600円の銘柄を1000株買ったとき、STOPは1500円に入れときます。

この取引が上手くいかずにSTOPで損切りした場合、100円のマイナス×1000株なので、10万円の損失です。
手持ち資金が100万円の場合、10%の損失になります。
ということは、10連敗したらお終いってことです。

でも手持ち資金に対して1%の損失ならだいぶ安心できるだろうというのがタートル流の考えみたいです。
よく理解できてませんが、タートル流はATRの値が、資金の1%になるように銘柄を選択するようです。

ユニットサイズ = 資産の1% ÷ (ATR × 1単元)

先ほどの例だと
資産の1%は100万円の1%なので1万円、ATRは50円、1単元は1000株
1万円 ÷ (50円 × 1000株) = 0.2単元

あら、この例だと100万の元手じゃ1単元も買えないのかな?
1000万円元手があれば2単元買っていいってことなのかと。

こうすると例えSTOPで損切りしたとしても資産の1%を失うだけになります。
(でも2ATRだから2%かな?)

書いていて、また分からなくなってきました。。。
タートル流を2回読んだのになぁ。。

とりあえずもうしばらくは斉藤式で(^^;
【2008/01/29 00:24 】 | 株取引 | comment(0) | trackback(0)

サブプライムの損失から
前回の更新から時間があいてしまいました。
サブプライム問題から相場が荒れているため、リスク管理の重要性が身にしみますね。
前回の建て玉が全てマイナスになったことでかなり苦しくなりましたが、最近の更なる下げ相場で人真似シストレ的には大量の買いサインが発生!
苦しい資金状況のなか、3銘柄を買って、1銘柄は損失、2銘柄は利確できました♪
でも以前より資金的に慎重になっているので利益額も小さい限りです・・・

5017 AOCホールディングス   -6,552円
7004  日立造船         3,464円
7897  ホクシン         4,070円

この利益額、寂しいなぁ。。

以前までなら信用維持率のギリギリまで買い建てる状況ですが、失敗したときの資金追加が痛いことが嫌になったので、リスク管理をしっかりやる方向で考えることにしました。

システムトレードの考え方で、「タートル流投資の魔術」という本が新しい知識をくれました。
この本で扱っているシステムトレードのルール・考え方の詳細については次回紹介しようと思いますが、損切り金額の決め方だけ今回書いておこうと思います。

タートル流での損切り価格の決め方は以下のようになっています。

まず「真の値幅」を求めて、それを基にATR(Average True Range)を求めます。

・真の値幅とは、「当日高値-当日安値」、「当日高値-前日終値」、「前日終値-当日安値」のうち一番大きな値を言います。
普通に値幅というと、「当日高値-当日安値」がイメージされますが、これだと前日終値から大きく離れた金額で取引が始まったときに、それが数字にあらわれませんよね。
それを拾うために「真の値幅」を計算します。

・ATRは、真の値幅を20日間平均にしたものです。
ATR=(20日間の真の値幅の合計) ÷ 20

タートルでは 「買値-2×ATR」を損切り価格とします。
例えば、昨日から今日の間の真の値幅が50円とか、そんな日が20日間続いてる銘柄があるとして、真の値幅の20日間の合計が1000円でした。それを20日間で割るからATRは50円になりました。
その銘柄を1600円で買ったときは、1600円-2×50円=1500円。
1500円でSTOPを入れておくのがタートル流の考え方です。

もちろんこれだけじゃなくて、全体資金に対していくらまでならポジションを建てていいかとか総合的な手法なので、次回はそれについて、さらにはそれを基にシミュレーションしたのでその結果も書いていきたいと思っています。

では今日はこれで。
【2008/01/20 00:42 】 | 株取引 | comment(0) | trackback(1)

サブプライムにより。。

引っ越しまして1ヶ月ほどネットが繋がらない生活でした。
なかなか不便ですね、ネットがないと。

その間のトレードは会社でスクリーニングして家についてから携帯で持株をチェックしてました。

サブプライムで相場が荒れた影響で私の持ち株もだいぶ痛んでるのはなんとなく分かってましたが、ネットがつながったのでじっくり見てみると、うわっ、だいぶ痛んでましたね。

シストレですからあくまでもルールに徹して黙々と損切りしてたけど、7月末に取引を再開してから稼いでいた利益を吹き飛ばし、マイナスになってました(涙)

まぁしょうがないな。黙々とやり続けるしかないからなぁ。

斉藤式シストレの斉藤氏のブログや同様に移動平均乖離率でシストレをしている人たちのブログを読んでると、相場全体が下げて買いサインが大量にでているときに買ったほうが勝率がいいと書いてましたが、今回実感しました。

日々1個か2個でている買いサインに従って買っていると、今回のような大きな下げで買いサインが大量に出ていてもフルポジションのため買えないんですよね。
大量に買いサインがでるということは、個別銘柄の良し悪しに関わらず相場全体が下げているのでお買い得銘柄が埋もれているってことですからね。

まぁ次回への教訓ですな。


ということでネットがつながっていなかった1ヶ月の取引履歴です。

買い銘柄:
9115 明治海運
5234 デイ・シイ

売り銘柄:
6952 カシオ    -20400
2726 パル     -9750
7715 長野計器   -29000
8165 千趣会     -8300
2288 丸大食品   -46000
7274 ショーワ   -19000
9115 明治海運   -10900
5234 デイ・シイ  -25800

保有銘柄:
なし


いや~、ひどいもんだ。

これで勝率が65.7%に落ちてしまい収支も-18.2%に。。

まぁ保有銘柄もなくなったし、またもや再出発ですね。
今度は都合よく暴落してくれればいいけど、またフルポジションになったころに暴落しそうだよな~(><)

【2007/12/09 20:51 】 | 株取引 | comment(0) | trackback(0)

あおぞら

最近は休日に出勤することもあり、なかなか多忙で新しい手法の分析ができていません。。
ちょっと時間割けばプログラムは書けるはずなのに、それに費やすパワーが出ないという感じです。

さて、2週間くらい更新が滞ってましたが、取引は相変わらずルールにのっとり地道に行ってました。

購入銘柄:
7715 長野計器
8165 千趣会
2288 丸大食品
7274 ショーワ

売却銘柄:
9750 ソラン  -10800円
9742 アイネス  8800円

保有銘柄:
6952 カシオ(11/6に売却予定)
2726 パル
7715 長野計器
8165 千趣会
2288 丸大食品
7274 ショーワ

ということで、今回はイマイチ取引状況は良くなく、ソランが保有日数の上限を超えたので売却ルールにのっとり損切り。アイネスは翌日が保有日数の上限だったのですが、幸いにも1日前に利確のルールを満たしたので売却しました。
ソランの損失を少し埋めてくれたからよかった。。。

カシオが今週の火曜に売却日を迎えるので、どうにかして上がってくれないかなぁ~と祈り中。。 現在は4万弱の含み損になっているので、ひさしぶりの大きな負けになりそうです。

7月30日から再開した取引は、現在のところ勝率85.2%で推移してますが
思ったように総資産が増えない。。
それは、、、実はずっと前にIPOで買った「あおぞら銀行」が塩漬けされていて、その現物を担保に信用取引を行っているからです。
信用取引で増やしても、あおぞら銀行が下がって足を引っ張る、という展開が続いています…

信用取引でもう一段資産を増やさないと、あおぞらの損失を確定させる気にならないなぁ~。。システムトレーダーとしては失格なことに、気分で売却をずるずる引きずっています。。

【2007/11/04 23:52 】 | 株取引 | comment(0) | trackback(0)

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